Дипломная работа на тему: "Математические модели доходности акций"
Специальность: Инвестиционный менеджмент
Уникальность: 62%
Количество страниц: 105
Год защиты: 2013
Дополнительно: К ВКР прилагается бесплатный доклад (защитная речь), презентация, рецензия, отзыв. Доработка дипломной (при необходимости) - бесплатно!
Содержание:
Введение
I. Теоретические основы портфельного инвестирования
1.1. Зарождение и развитие теории портфельного инвестирования
1.2. Математические модели портфельных решений
II. Модели прогнозирования доходностей акций
2.1. Модели прогнозирования финансовых временных рядов в условиях гипотезы эффективного рынка
2.2. Адаптивные модели прогнозирования финансовых временных рядов в условиях гипотезы фрактального рынка
III. Практическое формирование портфелей
3.1. Формирование портфелей с условно средней доходностью
3.2. Оптимальные портфели в условиях гипотезы фрактального рынка
Заключение
Список литературы
Приложение
